Wprowadzenie do kryterium Kelly’ego i jego zalet.
- Zrozum kryterium Kelly’ego dzięki prostemu przykładowi rzutu monetą
- Skorzystaj z pomocnego kalkulatora kryterium Kelly’ego do dowolnego zakładu
Kluczem do sukcesu w zakładach bukmacherskich jest umiejętność polegania na matematyce i ignorowania wewnętrznych impulsów. Jednym z narzędzi, które pomagają w zachowaniu wierności takiemu podejściu, jest tak zwane kryterium Kelly’ego. Pozwala ono dobrać stawkę zawieranego zakładu. Czytaj dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.
Przed postawieniem zakładu obstawiający powinni rozważyć sześć istotnych kwestii: kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jak? W tym artykule skupimy się na „jak”, a konkretniej na „jak dużo należy postawić”.
“Kryterium Kelly’ego
Popularna metoda określania stawek, która wskazuje, że wysokość stawki powinna być proporcjonalna do domniemanej przewagi.”
Rozważmy zakład na angielską Premier League. Możemy zmodyfikować nasze pytania w następujące sposób:
- Na kogo postawić? Manchester United
- Co obstawić? Miejsce w pierwszej czwórce
- Kiedy postawić? Teraz
- Gdzie postawić? Z reguły najlepsze kursy znajdziesz w Pinnacle
- Dlaczego postawić? Zespół wydaje się niedoceniany
- Jak dużo? Jak dużo postawić na wybrany rezultat?
Większość artykułów skupia się na pierwszych pięciu pytaniach i przedstawia statystyczne bądź matematyczne argumenty mające nam powiedzieć „dlaczego” – tak jak artykuł dotyczący wykorzystania metod Monte Carlo.
Podejmując ważne decyzje finansowe, należy nie tylko poszukać odpowiednich produktów inwestycyjnych, ale również dokonać podziału środków pomiędzy nimi. Podobną sytuację obserwujemy w zakładach bukmacherskich, gdzie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie „ile postawić”.
Wiele artykułów zaleca korzystanie z kryterium Kelly’ego lub jego pochodnej — na przykład artykuł z 2013 roku w The Journal of Gambling Business and Economics. Kryterium Kelly’ego sprowadza się do obliczania proporcji funduszy i stawki potencjalnego zakładu na wynik, którego kurs jest wyższy niż wynikałoby z szacowanego prawdopodobieństwa, w celu osiągnięcia geometrycznego wzrostu posiadanych środków.
Kryterium Kelly’ego wyrażane jest następującym wzorem:
(BP – Q) / B
B = kurs dziesiętny -1
P = prawdopodobieństwo sukcesu
Q = prawdopodobieństwo porażki (1 – P)
Rzut monetą w przykładzie z kryterium Kelly’ego
Przyjmijmy, że obstawiamy wypadnięcie orła w rzucie monetą przy kursie 2,00. Załóżmy jednocześnie, że moneta nie jest idealne wyważona i szansa wypadnięcia orła wynosi 52%.
Obliczenia dla naszego przykładu:
P = 0,52
Q = 1 – 0,52 = 0,48
B = 2 – 1 = 1.
Obliczenia dają nam następujący wynik: (0,52 × 1 – 0,48) / 1 = 0,04
Dlatego kryterium Kelly’ego zaleca obstawienie 4% posiadanych środków. Dodatnia wartość procentowa wskazuje na przewagę na korzyść posiadanych środków, dzięki czemu fundusze powinny rosnąć wykładniczo.
Przewagę kryterium Kelly’ego nad innymi strategiami doboru stawki, na przykład Fibonaccim i arbitrażem, stanowi dużo mniejsze ryzyko. Wymaga to jednak dokładnego określenia prawdopodobieństwa wystąpienia obstawianego zdarzenia i nie gwarantuje spektakularnego wzrostu stanu posiadania.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz