System 2 w górę, 2 w dół – system dla ruletki

 Wiele graczów pyta, czy można grać ruletkę również z mniejszym kapitałem. Tak, oczywiście, jest to możliwe.

Jednak w takim przypadku należy wybrać odpowiedni system. System „2 w górę, 2 w dół” jest właśnie tym systemem.

Metoda gry:

– Wybierzesz swój ulubiony kolor i będziesz stawiać ciągle tylko na nim.

– Na dany kolor będziesz dawać 1 żeton do momentu, gdy 2x z rzędu przegrasz.

– Kiedy do tego dojdzie, wtedy położysz na dany kolor 2 żetony.

– 2 żetony będziesz stawiać do tej pory, dopóki nie przytrafi się któraś z podanych 2 sytuacji:

1) Wygrana 2x z rzędu – wtedy obniżasz stawkę na 1 żeton

2) Przegrana 2x z rzędu – wtedy podwyższasz następną stawkę na 3 żetony.

Progresja systemu:

Progresja to 1,2,3,4,5,6,8,10.

Po danej osi numerycznej poruszasz się w ten sposób, że podwyższasz stawki wtedy, gdy 2x z rzędu przegrasz i obniżasz wtedy, gdy 2x z rzędu wygrasz.

O ile ockniesz się w sytuacji, gdy stawiasz 5 żetonów, możesz restartować grę, ewentualnie kontynuować i stawiać według progresji 6,8,10.

Zależne jest to od charakteru i kapitałowych możliwości konkretnego gracza …

Pira

 Ktokolwiek przez chwilę miał styczność z handlem, prawdopodobnie również spotkał się z koncepcją piramidowania pozycji. Pomysł na zawieranie transakcji jest prosty i zasadniczo polega na dodaniu kolejnej pozycji do pozycji , która już zarabia. George Soros, o którym słyszeli fani rynku Forex, powiedział kiedyś: „Bez względu na to, jak często masz rację, czy jej nie masz, ważne jest, jak dużo jesteś w stanie zarobić mając rację i jak niewiele stracisz myląc się.” Wchodząc na dowolną pozycję, zawsze możemy uwzględnić zysk lub stratę. Jeśli jednak zainwestujemy więcej kapitału w pozycję zarobkową, zysk może wzrosnąć.

Na wykresie cenowym może to wyglądać jak pokazany przykład pozycji kupna:

W punkcie A jest otwarta pozycja kupna. Następnie co 25 punktów dodaje się kolejną pozycję (punkty B, C i D). Całość jest zamknięta, gdy rynek przesuwa się o 100 pipsów w naszym kierunku. Wygląda świetnie, szczególnie gdy transakcja rzeczywiście łapie trend. Oczywiście nie zawsze tak jest. W tej sytuacji przykładowej sytuacji, utrzymując stały rozmiar pozycji, np. 1 lot, bez piramidowania, możesz zarobić:

100 pipsów x 10USD/pips = 1000 USD

Piramidując czyli dokładając pozycje w punktach B, C i D po 1 locie, można było zarobić:

100 x 10 + 75 x 10 + 50 x 10 + 25 x 10 = 1000 + 750 + 500 + 250 = 2500 USD

W formie badania rozważymy sobie kilka możliwości piramidowania dla prostej i dość niedorzecznej strategii, która polegać będzie na kupowaniu EURUSD o godzinie 8:15 rano czasu GMT. Wyjście z pozycji następuje zleceniem stop położonym na pięciookresowym minimum liczonym z cen zamknięcia na wykresie M15. Stosując standardową wielkość pozycji 1 lota, otrzymalibyśmy wyniki jak na wykresie:

Na takich pozytywnych przykładach wszystko wygląda bardzo obiecująco, ale wiele zależy od rodzaju sygnału wejściowego i trendu na rynku w danym przedziale czasu. W formie testu rozważymy kilka opcji piramidowania pozycji w celu stworzenia prostej i strategii inwestycyjnej, która będzie polegać na zakupie EURUSD o godzinie 8:15. Wyjściem z pozycji jest zlecenie stop, obliczone na podstawie cen zamknięcia na wykresie M15. Używając standardowego rozmiaru 1 lota, otrzymamy wyniki przedstawione na wykresie:

Współczynnik zysku dla tego okresu testowego wyniósł 1,29, zysk 21,255 dolarów, a maksymalny spadek to 5,004 dolarów. Nie ma w tym nic niezwykłego. Zastanówmy się więc, co by się stało, gdybyśmy zastosowali tutaj model do piramidowania pozycji dochodowych. W badaniu wykorzystamy następujące założenia:

1. Pozycja główna to 1 lot.
2. System zakłada możliwość dołożenia trzech pozycji.
3. Pozycje dokładamyh, gdy cena zamknięcia pokonuje 15 pipsów na każdy krok piramidy (co 15 pipsów jest próg, ale otwarcie pozycji tylko wówczas, gdy cena zamknie się powyżej progu 15,30,45 pipsów od pierwszego wejścia).
4. Wielkość każdej nowej pozycji to 1 lot.

Wykres wynikowy wygląda teraz następująco:

Na wykresie możemy zauważyć, że wzrosty są bardziej agresywne i tworzą ściany właśnie z powodu piramidowania. Zysk wzrósł do 34 374 dolarów, a maksymalny spadek kapitału wzrósł do 10 177 dolarów, dlatego warto zastanowić się, czy to rozwiązanie ma sens w tym przypadku. Jest to również tylko jedna z możliwości, które można sprawdzić na różne sposoby, na przykład:

1. Bez ograniczania liczby otwartych pozycji w piramidzie.
2. Zmieniając odstęp dokładania do pozycji (może być to stała wartość w pipsach lub punktach, ale nie musi, może wynikać z price action lub ze zmienności rynkowej).
3. Zmiana wielkości pozycji przy kolejnych transakcjach (wcale nie musi to być stała wartość, może maleć lub rosnąć).
4. Ustalenie minimalnych odstępów czasu dla kolejnych zleceń giełdowych.

W zależności od rodzaju sygnału inicjującego oryginalne wejście, możemy stworzyć różne wyniki przy użyciu techniki piramidowania pozycji.

Wracając do naszego przykładu, oto jak zmieni się wynik, jeśli zmienimy dokładanie do już otwartej pozycji do 10 pipsów:

Zysk wzrósł do 44.234 USD przy obsunięciu maksymalnym 12.479 USD. Jeśli chcielibyśmy zredukować obsunięcie możemy kolejne dokładki zmniejszać, ustanawiając kolejno sekwencję 0,75 lota, 0,5 lota, 0,25 lota. W badanym okresie spowodowałoby to spadek obsunięcia do 8.534 USD przy spadku zysku do poziomu 35.699 USD. W zasadzie jak zawsze coś kosztem czegoś, ale zwróćmy uwagę na stosunki. Stosunek zysku do maksymalnego obsunięcia zwiększył się z 3,54 do 4,18. Na wykresie wygląda to następująco, widać ewidentnie, że obsunięcia uległy znaczącej redukcji:

Widać, że zysk wzrósł do 44 234 dolarów przy maksymalnym obsunięciu kapitału do 12 479 dolarów. Jeśli chcielibyśmy zmniejszyć obsunięcie, możemy ograniczyć wielkość pozycji, ustanawiając sekwencję 0,75 lota, 0,5 lota, 0,25 lota. W badanym okresie spowodowałoby to spadek obsunięcia kapitału do 8 534 dolarów przy spadku zysku do 35 699 dolarów. Zasadniczo jak zawsze coś kosztem, ale zwróćmy uwagę na związek. Wskaźnik zysku do maksymalnego spadku wzrósł z 3,54 do 4,18.

Wykres wygląda następująco, jest oczywiste, że obsunięcia kapitału zostały znacznie zmniejszone:

Możliwości budowy metod piramidowania pozycji jest nieskończenie wiele. Odniesiemy się teraz do pewnej abstrakcji. Możesz zobaczyć kilka kształtów poniżej:

Teraz zastanów się, jak mogą wpłynąć na wyniki, jeśli zastosujesz te kształty od dołu w górę do:

1. Określania wielkości kolejnych pozycji w piramidzie.
2. Określania wielkości skoku decydującego o kolejnych wejściach.

Ok. Teraz możesz już przestać się zastanawiać. O wiele lepiej sięgnąć do dziennika transakcji i rozważyć metody piramidy i opcje sygnałów potrzebnych aby otworzyć pozycję. Jako podsumowanie przedstawimy jeszcze kilka zalet i wad piramidowania pozycji.

Zalety piramidowania

• Stosunkowo łatwa metoda na optymalizację wyników (mniej wymagająca niż tylko definiowanie warunków wejść/wyjść w strategii).
• Piramidowanie rozpoczyna się, tylko wtedy, gdy pozycja zarabia, więc przy odpowiednim zarządzaniu kapitałem ryzyko kolejnych transakcji w piramidzie finansowane może być z papierowych zysków (niezrealizowanych).
• Pozwala maksymalnie wykorzystywać istniejące na rynku trendy cenowe.

Wady piramidowania

• Wymaga większego zaangażowania czasu podczas przeprowadzania transakcji (dodawanie, zabezpieczanie już otwartych pozycji).
• Zwiększona komplikacja strategii.
• Przy rozbudowanych piramidach (dynamicznej zmianie wielkości pozycji itp.) konieczne jest dysponowanie sporym kapitałem lub korzystanie z usług domu maklerskiego, który umożliwia swobodne ustawianie wielkości transakcji.

Zastosowanie kryterium Kelly’ego w zakładach bukmacherskich

 Wprowadzenie do kryterium Kelly’ego i jego zalet.

• Zrozum kryterium Kelly’ego dzięki prostemu przykładowi rzutu monetą
• Skorzystaj z pomocnego kalkulatora kryterium Kelly’ego do dowolnego zakładu

Kluczem do sukcesu w zakładach bukmacherskich jest umiejętność polegania na matematyce i ignorowania wewnętrznych impulsów. Jednym z narzędzi, które pomagają w zachowaniu wierności takiemu podejściu, jest tak zwane kryterium Kelly’ego. Pozwala ono dobrać stawkę zawieranego zakładu. Czytaj dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.

Przed postawieniem zakładu obstawiający powinni rozważyć sześć istotnych kwestii: kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jak? W tym artykule skupimy się na „jak”, a konkretniej na „jak dużo należy postawić”.

“Kryterium Kelly’ego

Popularna metoda określania stawek, która wskazuje, że wysokość stawki powinna być proporcjonalna do domniemanej przewagi.”

Rozważmy zakład na angielską Premier League. Możemy zmodyfikować nasze pytania w następujące sposób:

• Na kogo postawić? Manchester United
• Co obstawić? Miejsce w pierwszej czwórce
• Kiedy postawić? Teraz
• Gdzie postawić? Z reguły najlepsze kursy znajdziesz w Pinnacle
• Dlaczego postawić? Zespół wydaje się niedoceniany
• Jak dużo? Jak dużo postawić na wybrany rezultat?

Większość artykułów skupia się na pierwszych pięciu pytaniach i przedstawia statystyczne bądź matematyczne argumenty mające nam powiedzieć „dlaczego” – tak jak artykuł dotyczący wykorzystania metod Monte Carlo.

Podejmując ważne decyzje finansowe, należy nie tylko poszukać odpowiednich produktów inwestycyjnych, ale również dokonać podziału środków pomiędzy nimi. Podobną sytuację obserwujemy w zakładach bukmacherskich, gdzie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie „ile postawić”.

Wiele artykułów zaleca korzystanie z kryterium Kelly’ego lub jego pochodnej — na przykład artykuł z 2013 roku w The Journal of Gambling Business and Economics. Kryterium Kelly’ego sprowadza się do obliczania proporcji funduszy i stawki potencjalnego zakładu na wynik, którego kurs jest wyższy niż wynikałoby z szacowanego prawdopodobieństwa, w celu osiągnięcia geometrycznego wzrostu posiadanych środków.

Kryterium Kelly’ego wyrażane jest następującym wzorem:

(BP – Q) / B

B = kurs dziesiętny -1
P = prawdopodobieństwo sukcesu
Q = prawdopodobieństwo porażki (1 – P)

Rzut monetą w przykładzie z kryterium Kelly’ego

Przyjmijmy, że obstawiamy wypadnięcie orła w rzucie monetą przy kursie 2,00. Załóżmy jednocześnie, że moneta nie jest idealne wyważona i szansa wypadnięcia orła wynosi 52%.

Obliczenia dla naszego przykładu:

P = 0,52
Q = 1 – 0,52 = 0,48
B = 2 – 1 = 1.

Obliczenia dają nam następujący wynik: (0,52 × 1 – 0,48) / 1 = 0,04

Dlatego kryterium Kelly’ego zaleca obstawienie 4% posiadanych środków. Dodatnia wartość procentowa wskazuje na przewagę na korzyść posiadanych środków, dzięki czemu fundusze powinny rosnąć wykładniczo.

Przewagę kryterium Kelly’ego nad innymi strategiami doboru stawki, na przykład Fibonaccim i arbitrażem, stanowi dużo mniejsze ryzyko. Wymaga to jednak dokładnego określenia prawdopodobieństwa wystąpienia obstawianego zdarzenia i nie gwarantuje spektakularnego wzrostu stanu posiadania.

Rozkład Poissona: Przewidywanie wyniku meczu piłkarskiego

 Jak przy użyciu rozkładu Poissona przewidywać wyniki meczów piłkarskich

• • Używanie wartości siły obrony i siły ataku

• • Obliczanie najbardziej prawdopodobnego wyniku
  • Przeliczanie szacowanego prawdopodobieństwa na kursy

Rozkład Poissona w połączeniu z danymi historycznymi to prosta i niezawodna metoda obliczania najbardziej prawdopodobnego wyniku meczu piłkarskiego, którą można zastosować na potrzeby zakładów. W przystępny sposób omówimy sposób obliczania siły ataku/obrony wraz z przydatnym uproszczeniem, które pozwoli na wygenerowanie wartości rozkładu Poissona. Przewidywania wyników meczów przy użyciu rozkładu Poissona można nauczyć się bardzo szybko.

Rozkład Poissona jest pojęciem matematycznym, które pozwala nam przełożyć średnią arytmetyczną na prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń na rozkładzie. Na przykład, jeśli Manchester City ma średnią 1,7 gola na mecz i umieścimy taką informację we wzorze na rozkład Poissona, okazałoby się, że średnio Manchester City nie zdobywa bramek w 18,3% meczów, 1 bramkę w 31%, 2 gole w 26,4% oraz 3 gole w ciągu 15% spotkań.

Rozkład Poissona — obliczanie prawdopodobieństwa wyniku

Zanim użyjemy rozkładu Poissona do obliczenia najbardziej prawdopodobnego wyniku meczu, musimy obliczyć średnią liczbę bramek, jaką obie drużyny mają największą szansę strzelić. Możemy tego dokonać, ustalając siłę ataku i obrony obu zespołów oraz zestawiając otrzymane wartości ze sobą.

“Gdy wiemy już jak obliczyć prawdopodobieństwo wyniku, możemy je porównać z kursami bukmacherów i ustalić, czy kursy są korzystne.”

Do obliczenia rzeczywistej siły ataku i obrony konieczna jest analiza reprezentatywnej próbki danych. Jeśli próbka będzie zbyt daleko sięgała w przeszłość, to nie powie nam wiele na temat obecnej siły zespołów, natomiast jeśli będzie zbyt mała, to nietypowe wartości mogą zaburzyć rzeczywisty obraz sytuacji. Właściwy rozmiar próbki w kontekście rozkładu Poissona zapewnia 38 spotkań rozegranych przez każdy zespół w sezonie Premier League 2015/2016.

Jak obliczyć siłę ataku

Pierwszym krokiem do obliczenia siły ataku na podstawie wyników z ubiegłego sezonu jest ustalenie średniej liczby bramek zdobytych przez każdy zespół na własnym boisku i na wyjeździe.

Możemy to uczynić, dzieląc sumę bramek zdobytych w sezonie przez liczbę rozegranych meczów:

• Bramki zdobyte na własnym boisku / liczba meczów w sezonie
• Bramki zdobyte na wyjeździe / liczba meczów w sezonie

W sezonie 2015/2016 angielskiej Premier League zdobyto 567 goli w 380 meczach u siebie oraz 459 goli w 380 w meczach wyjazdowych, co przekłada się na średnią 1,492 bramki w meczu u siebie i 1,207 na wyjeździe.

• Średnia liczba bramek zdobytych na własnym boisku: 1,492
• Średnia liczba bramek zdobytych na wyjeździe: 1,207

Stosunek średniej zespołu i średniej dla ligi to „siła ataku”.

Jak obliczyć siłę obrony

Będziemy potrzebować również średniej liczby traconych bramek. Aby ją uzyskać, wystarczy odwrócić powyższe wyniki (liczba bramek zdobytych przez gospodarzy równa jest liczbie bramek straconych przez gości):

• Średnia liczba bramek straconych na własnym boisku: 1,207
• Średnia liczba bramek straconych na wyjeździe: 1,492

Stosunek średniej zespołu i średniej dla ligi to „siła obrony”.

Możemy teraz wykorzystać powyższe wartości do obliczenia siły ataku i siły obrony zespołów Tottenhamu Hotspur i Evertonu (na dzień 1 marca 2017 roku).

Przewidywanie liczby bramek Tottenhamu

Obliczanie siły ataku Tottenhamu:

1. Krok 1: dzielimy liczbę bramek zdobytych w ubiegłym sezonie na własnym boisku (Tottenham: 35) przez liczbę meczów na własnym boisku (19), uzyskując średnią 35:19=1,842.
2. Krok 2: Dzielimy tę wartość przez średnią liczbę bramek zdobytych na mecz przez wszystkie drużyny na własnym boisku w całym sezonie (1,842/1,492). Daje nam to siłę ataku 1,235.

(35/19) / (567/380) = 1,235

Obliczanie siły obrony Evertonu:

1. Krok 1: dzielimy liczbę bramek straconych w ubiegłym sezonie na wyjeździe (Everton: 25) przez liczbę meczów na wyjeździe (25:19): 1,315.
2. Krok 2: Dzielimy otrzymaną liczbę przez średnią liczbę bramek straconych na mecz przez wszystkie drużyny na wyjeździe w całym sezonie (1,315/1,492). Daje nam to siłę obrony 0,881.

(25/19) / (567/380) = 0,881

Teraz możemy użyć poniższego wzoru do wyznaczenia prawdopodobnej liczby goli, jaką zdobędzie Tottenham (mnożymy siłę ataku Tottenhamu, siłę obrony Evertonu oraz średnią liczbę goli strzelonych u siebie w Premier League):

1,235 x 0,881 x 1,492 = 1,623

Przewidywanie liczby bramek Evertonu

Aby obliczyć prawdopodobną liczbę goli, jaką zdobędzie zespół Evertonu, wystarczy skorzystać z powyższych wzorów, ale zamieniając liczbę goli u siebie na liczbę goli na wyjeździe.

Siła ataku Evertonu:

(24/19) / (459/380) = 1,046

Siła obrony Tottenhamu:

(15/19) / (459/380) = 0,653

W ten sam sposób, w jaki przewidywaliśmy liczbę goli strzelonych przez Tottenham, możemy wyznaczyć prawdopodobną liczbę goli, jaką zdobędzie Everton (mnożymy siłę ataku Evertonu, siłę obrony Tottenhamu oraz średnią liczbę goli strzelonych na wyjeździe w Premier League):

1,046 x 0,653 x 1,207 = 0,824

Rozkład Poissona — przewidywanie wielu wyników

Oczywiście żaden mecz nie może zakończyć się wynikiem 1,623 do 0,824 — są to jedynie wartości uśrednione. Rozkład Poissona, formuła utworzona przez francuskiego matematyka Simeona Denisa Poissona, pozwala nam wykorzystać uzyskane wartości, aby rozłożyć zakres prawdopodobieństwa (100%) na możliwą liczbę bramek, jakie zdobędą poszczególne zespoły.

Wzrór na rozkład Poissona:

P(x; μ) = (e-μ) (μx) / x!

Oczywiście w obliczeniach łatwiej będzie skorzystać z narzędzi online, na przykład z kalkulatora rozkładu Poissona.

Wystarczy wprowadzić różne możliwości zdarzeń — w naszym przypadku rezultaty bramkowe od 0-5 — i oczekiwane wystąpienia, które są prawdopodobieństwem zdobycia gola przez każdy zespół — w naszym przykładzie 1,623 to wskaźnik średniego sukcesu drużyny Tottenham, 0,824 drużyny Everton. Kalkulator wyświetli prawdopodobieństwo wyniku dla danego rezultatu.

Przewidywanie wyniku dla meczu Tottenham vs. Everton

Bramki	0	1	2	3	4	5
Tottenham	19,73%	32,02%	25,99%	14,06%	5,07%	1,85%
Everton	43,86%	36,14%	14,89%	4,09%	0,84%	0,14%

Według powyższej tabeli istnieje 19,73% szansy, że Tottenham nie strzeli bramki, ale aż 32,02%, że strzeli jedną bramkę, oraz 25,99%, że strzeli dwie. Z drugiej strony Everton z prawdopodobieństwem 43,86% nie strzeli bramki, z 36,14% strzeli jedną bramkę, a z 14,89% strzeli dwie. Liczysz, że któraś z drużyn zdobędzie pięć bramek? Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wynosi 1,85% w przypadku Tottenhamu i 0,14% w przypadku Evertonu. Prawdopodobieństwo, że którykolwiek zespół zdobędzie 5 bramek wynosi 2%.

Ponieważ z matematycznego punktu widzenia obydwa przewidywania są niezależne, oczekiwanym wynikiem jest 1:0. Wynika to z zestawienia najbardziej prawdopodobnych rezultatów dla każdego zespołu. Jeśli pomnożymy prawdopodobieństwa przez siebie, otrzymamy prawdopodobieństwo wystąpienia rezultatu 1:0, czyli (0,3202*0,4386) =0,1404 lub 14.04%.

Teraz już wiesz jak obliczyć prawdopodobieństwo wyniku przy użyciu rozkładu Poissona w zakładach. Możesz porównać swoje obliczenia z kursami bukmachera, aby zidentyfikować korzystne dla siebie odchylenia. Szczególnie może to mieć miejsce po uwzględnieniu własnych ocen i istotnych czynników sytuacyjnych, na przykład pogody, kontuzji lub przewagi własnego boiska.

Przeliczanie szacowanego prawdopodobieństwa na kursy

Powyższy przykład pokazał nam, że po zastosowaniu rozkładu Poissona remis 1:1 ma prawdopodobieństwo wystąpienia 11,53% (0,3202*0,3614). A jak sytuacja przedstawia się w przypadku określania szansy remisu (niezależnie od liczby bramek)? Musimy obliczyć prawdopodobieństwo dla wszystkich wyników remisowych: 0:0, 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 itd.

“Po obliczeniu wszystkich prawdopodobieństw należy przekształcić je na kursy i porównać z ofertą bukmacherską, tak aby sprawdzić, czy pojawia się wartościowa okazja.”

W tym celu wystarczy obliczyć wspomniane prawdopodobieństwa i dodać je do siebie. W ten sposób uzyskamy prawdopodobieństwo, że mecz zakończy się remisem (konkretna liczba bramek nie ma znaczenia).

Oczywiście liczba wyników remisowych jest matematycznie nieskończona (oba zespoły mogłyby na przykład zdobyć po 10 bramek), jednak szansa wystąpienia remisu wyższego niż 5:5 jest tak mała, że możemy ją pominąć w naszej analizie.

W przykładzie spotkania pomiędzy Tottenhamem a Evertonem łączne prawdopodobieństwo remisu wynosi 0,2472 (24,72%), co przekłada się na prawdziwy kurs wynoszący 4,05 (1/0,2472).

Ograniczenia rozkładu Poissona

Rozkład Poissona jest systemem uproszczonym i nie bierze pod uwagę wielu czynników. Mowa tu między innymi o kwestiach sytuacyjnych, takich jak sytuacja w tabeli czy subiektywna ocena zmian dokonanych w drużynach podczas okna transferowego.

W naszym przypadku obliczenia na podstawie rozkładu Poissona nie biorą pod uwagę efektu, jaki może mieć zmiana menedżera Evertonu (został nim Ronald Koeman). Nie jest też brane pod uwagę możliwe zmęczenie drużyny Tottenhamu, która będzie rozgrywała mecz niedługo po spotkaniu w Lidze Europy.

Ignorowane są również korelacje, na przykład tendencja do występowania bardzo małej lub bardzo dużej liczby bramek w konkretnych meczach.

Kwestie tego typu mają szczególne znaczenie w niższych ligach, przez co osoby obstawiające mogą uzyskać przewagę nad bukmacherami. Jest to jednak trudniejsze w przypadku najwyższych klas rozgrywkowych, takich jak Premier League, ponieważ współcześni bukmacherzy charakteryzują się dużym doświadczeniem oraz mają szeroki dostęp do informacji.

Ponadto pomijana jest marża pobierana przez bukmachera, która jest niezwykle ważna dla procesu wyszukiwaniu korzystnych zakładów.

Ryzyko bankructwa wzór

Każdy inwestor giełdowy koncentruje się głównie na zyskach. Chociaż zarabianie pieniędzy na rynkach finansowych jest ważne, inwestorzy często przeoczają ryzyko bankructwa. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że minimalizacja tego jest priorytetem. Unikanie ryzyka bankructwa powinno być głównym celem każdego zarządzającego ryzykiem.

Pamiętaj, że jeśli poradzisz sobie z tym ryzykiem, przeżyjesz, a jeśli przeżyjesz, odniesiesz sukces.

Ryzyko bankructwa to prawdopodobieństwo utraty pieniędzy, które uniemożliwi dalsze inwestycje lub spekulacje. Są to statystyczne szanse na osiągnięcie punktu, w którym skumulowane straty oznaczają, że inwestor nie ma już pieniędzy na dalsze wprowadzanie na rynek. Oczywiście nie oznacza to utraty całej gotówki, może stanowić 50% lub 75% kapitału. Wszystko zależy od twojej tolerancji na ryzyko.

Ryzyko bankructwa wzór

Jeśli mamy teraz kapitał w wysokości 10 000 PLN, odsetek udanych transakcji wynosi 56%, a strata 44%, a przy każdej transakcji ryzykujemy 2000 PLN (5 jednostek transakcyjnych), wówczas nasze ryzyko bankructwa wynosi 30% !!! Naszym celem powinno być utrzymanie tego ryzyka na poziomie bliskim zera. Takie obliczenia można już przeprowadzić po złożeniu 20-30 zamówień. To wystarczająca baza danych do naszych obliczeń.

Jeśli posiadamy kapitał inwestycyjny w wysokości 10 tys. zł, liczba udanych transakcji wynosi 56%, a stratnych pozycji 44%, a przy każdej transakcji ryzykujemy 2000 zł (5 jednostek transakcyjnych), to nasze ryzyko bankructwa wynosi aż 30%! Naszym celem powinno być utrzymanie tego ryzyka na poziomie jak nabliższym zera. Takie wyliczenia można wykonać po złożeniu 40-50 transakcji tak aby móc przeprowadzić tego typu badanie. Jest to wystarczająca baza danych do naszych obliczeń.

Sposoby na zminimalizowanie ryzyko bankructwa

1. Ograniczenie pieniędzy związanych z jedną transakcją,
2. Zwiększenie procentowej trafność systemu,
3. Poprawiienie przeciętnego stosunek zysku do straty.

Co należy zrobić aby ryzyko bankructwa ograniczyć niemalże do zera?

• w swojej strategii musisz najpierw ustalić prawdopodobieństwo ryzyka bankructwa. Jeżeli jest za wysoko, powinieneś próbować je obniżyć.
• pamiętaj, że im więcej kapitału ryzykujesz na jednej transakcji, tym szybciej możesz wyzerować swoje konto.

Przykład:

Mamy dwóch inwestorów giełdowych. Trader 1 i Trader 2. Korzystają ze strategii inwestycyjnej o współczynniku trafności 55%. W ich systemie średni zysk jest równy średniej stracie. Obaj zgodzili się stracić cały kapitał zagrożony bankructwem (10 000 PLN).

Inwestor nr 1 postanowił zaryzykować 2000 PLN przy każdej transakcji, natomiast Trader 2 dwa razy mniej, czyli 1000 PLN. Wynika z tego, że Trader 1 ma 5 jednostek transakcyjnych, Trader 2 ma ich aż 10.

Obliczmy ich ryzyko bankructwa.

Dodaj podpis

Mmimo stosowoania tej samej strategii inwestycyjnej obaj Traderzy mają inne ryzyko bankructwa. Pamiętaj, że pomimo dokładności systemu wynoszącej 55%, nie oznacza to, że nie możesz uzyskać 5 stratnych transakcji pod rząd. Oczywiście lepszym rozwiązaniem byłoby wybranie metody Tradera numer 2, ale czy ryzyko przekroczenia 13% jest nadal dobrą opcją? Niestety nie. Wyzerowanie rachunku w przypadku Tradera 1 i 2 to tylko kwestia czasu i ilości wykonancyh prób. Pamiętajmy także, że metoda bankructwa zerowego ryzyka nie oznacza również, że nigdy nie „wyczyścimy swojego rachunku maklerskiego”. Może się zdarzyć, że nasza strategia będzie mniej skuteczna (poniżej 50%).

Na przykład portfel transakcji ma obecnie ryzyko bankructwa, które wynosi 0,6%. Skuteczność naszej strategii spadła ostatnio do 51% pod względem trafności. Ryzyko nie jest równe zero, ale jest niższe niż 1%, co daje nam duży komfort bezpieczeństwa.

W jaki sposób zmniejszyć ryzyko bankructwa?

Istnieje kilka tego typu metod. Jednym z nich jest zmniejszenie jednostki transakcyjnej lub innymi słowy, ryzykowanie mniejszej kwoty na jednej transakcji. Średnio tracimy 240 PLN na portfelu Live Trading. Aby „wyzerować” konto, musielibyśmy zanotować 125 pozycji stratnych z rzędu.

Euro do dolara znalazło wsparcie nieco powyżej 1,2600

 EUR/USD nieco wzrósł, znajdując wsparcie powyżej poziomu 1,2600 (S1). Jednak, dopóki para pozostanie poniżej bariery 1,2700 (R1) i dolnej granicy czarnego krótko-okresowego kanału wzrostowego, to będzie istniało prawdopodobieństwo, że EUR/USD wznowi wcześniejszy trend zniżkowy, kończąc tym samym odbicie od 1,2500 (S2) w pobliżu 200-okresowej średniej kroczącej i 23,6% zniesienia zniżki między 8 maja a 3 października. Zdecydowany ruch poniżej poziomu 1,2600 (S1) może zapoczątkować dalsze spadki i ruch w kierunku psychologicznej bariery 1,2500 (S2), która jest 76,4% zniesienia wzrostu między lipcem 2012 a majem 2014.

Analiza pary EuroDolar

Wsparcie eurodlara: 1,2600 (S1), 1,2500 (S2), 1,2465 (S3)

Opór eurodolara: 1,2700 (R1), 1,2840 (R2), 1,2900 (R3)